Das letzte Mal hatten wir uns mit der
Full Replication
und dem Sample-Ansatz beschäftigt. In diesem Teil möchten wir zwei weitere Replikationsmethoden vorstellen:
Optimierungs-Ansatz
Diese Methode ähnelt dem Representative-Sample-Ansatz. Mit Hilfe von quantitativen Modellen wird ein Index mit einigen wenigen Aktien nachgebaut.
Eine Methode ist der Minimum-Varianz-Ansatz aus der
modernen Portfoliotheorie,
der das ideale Portfolio mit der höchstmöglichen Rendite bei kleinstmöglichem Risiko ermitteln soll. Bei ETFs soll das
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